2025年5月16日上午10:30，华人博彩论坛-华人博彩策略论坛 举办SBF论坛2025年第4讲，特邀香港科技大学（广州）助理教授张超作题为“突破对称性：金融驱动 AI”的讲座。本次学术讲座于博学楼501会议室举行，由华人博彩论坛 卢尚霖老师主持，华人博彩论坛 邓军副院长、谢海滨老师和众多学生一同参与。

本次讲座围绕三篇前沿研究论文展开，深入探讨了人工智能与金融领域的最新进展，包括波动率预测、尾部风险预测以及基于交易量的组合优化等热门话题。在第一部分，张超博士提出了一种基于图神经网络（GNN）的新方法，用于预测股票市场的波动性。研究显示，通过在溢出效应中加入网络结构和非线性特征，GNN显著提升了传统线性模型的预测精度。此外，张超博士重点强调了采用QLIKE作为训练损失函数，相比传统的均方误差（MSE）能够更有效地捕捉市场动荡期的波动特征。在第二部分，张超博士介绍了Tail-GAN模型。与传统的WGAN模型相比，该模型通过生成对抗网络模拟极端风险场景，并结合VaR和ES的联合可引导性，显著提升了尾部风险预测的准确性。最后，张超博士探讨了采用人工智能技术对交易量的预测在投资组合优化中的应用。研究通过神经网络模型预测交易量冲击，并结合经济目标函数优化交易策略，显著提升了投资组合的净收益。实验表明，基于交易量预测的模型在实施因子投资策略时，能够通过动态调整交易策略有效降低交易成本。张超博士的研究突破了传统的对称性假设，不仅实现了金融需求对 AI 方法的深度驱动与创新，也为监管机构和市场参与者提供了实用的技术方案。

在互动环节，张超博士和在场的师生就模型设计与优化问题、图的维度特征、图神经网络的具体应用、模型的动态更新等问题展开了深入讨论。最后，本场讲座在师生热烈的掌声中圆满结束！